技術和定量分析師自成立以來將統計原則應用於金融市場。有些嘗試已經非常成功，而其他人則沒有任何東西。關鍵是找到一種識別價格趨勢的方法，沒有人類思想的變量和偏見。對於投資者來說，一種方法可以成功，並且在大多數繪圖工具中可用的方法是線性回歸。

線性回歸分析兩個單獨的變量以定義單個關係。在圖表分析中，這指的是價格和時間的變量。使用圖表的投資者和貿易商根據評估的時間框架識別從日常到日，分鐘到一周期或一周到一周的價格逐步印刷的價格。不同的市場方法是使線性回歸分析如此有吸引力。

BellCurveBasics

統計學家使用了鐘曲線方法，也稱為正態分佈，以評估特定的數據點集。圖1是鍾曲線的示例，其由深藍線表示。鐘曲線表示各種數據點出現的形式。這些點通常朝向鍾曲線中間進行，但隨著時間的推移，點雜散或偏離人口。不尋常或稀有點有時是遠遠範圍的“正常”人口。

作為參考點，通常是創建平均分數的平均值。平均值不一定代表數據的中間，而是表示平均分數，包括所有偏遠的數據點。建立平均後，分析師確定價格偏離平均值的頻率。

一個標準偏差平均的一側通常是34％的數據，如果我們看一個正面和一個負標準偏差，則數據點的68％由圖1中的橙色箭頭部分錶示。兩個標準偏差包括大約95％的數據點，並且是橙色和粉紅色箭頭部分添加在一起。由紫色箭頭表示的非常罕見的發生髮生在鐘曲線的尾部。由於兩個標準偏差之外出現的任何數據點都非常罕見，因此通常假設數據點將朝向平均值或退回。

股價作為數據集

想像一下，如果我們拿了鐘曲線，將它側面翻轉並將其應用於股票圖表。這將使我們能夠看到安全超買或超賣並準備好恢復到平均值。在圖2中，將線性回歸研究添加到圖表中，使投資者通過我們的價格中間的藍色外部通道和線性回歸線。該頻道顯示投資者當前的p冰趨勢並提供平均值。使用可變線性回歸，我們可以在一個標準偏差或68％的窄通道設置為創建綠色通道。雖然沒有鈴鐺曲線，但我們可以看到價格現在反映了鐘曲線的部門，如圖1所示。

圖2：交易交易的插圖使用四點的平均回歸

來源：Prophetcharts.

交易平均逆轉

如圖2所示，通過圖表上的四個點輕鬆交易此設置，如圖2所示。第1號是入口點。當價格交易到外藍色通道時，這僅成為一個入口點，並在一個標準偏差線內移回。我們不僅僅依靠價格作為異常值，因為它可能會再次進一步推出。相反，我們希望偏遠的事件發生，價格恢復到平均值。在第一個標準偏差內返回回歸確認回歸。

第2號提供了一個止損點，以防異常值的原因繼續對價格產生負面影響。設置止損順序輕鬆定義貿易的風險。

將為3號和第4號的兩項價格為有利可圖的出口。我們與貿易的第一次期望是恢復到平均線，在圖2中，該計劃將從26.50美元附近的一半處退出一半，或目前的平均值。第二個目標在持續趨勢的假設下工作，所以另一個目標將在渠道的另一端設置為其他標準偏差線，或31.50美元。此方法定義投資者可能的獎勵。

圖3：填充平均價格

來源：Prophetcharts.

隨著時間的推移，價格將上下移動，線性回歸渠道將經歷變化，因為舊價格下降，新價格出現。但是，在平均價格目標填充之前，目標和停止應保持相同（見圖3）。此時，利潤已被鎖定，止損應達到原始入口價格。假設這是一個有效和液體的市場，剩餘的交易應該沒有風險。

圖4：填充平均價格

來源：Prophetcharts.

請記住，安全性不必以特定的價格填充填充;它只需要到達日價。在圖4中的任何三個區域中，您可能已經填充了第二個目標。

真正的通用

技術人員和QuantTraders經常為特定安全或股票工作一個系統，並發現相同的參數不適用於其他證券或股票。線性回歸的美是安全的價格和時間段確定了系統參數。在各種證券和時間框架上使用這些工具和本文中定義的規則，您將因其普遍性而感到驚訝。